Bollinger Bands + The Best Time Frame

Stochastisch . 7, 3, 3 und 21, 10, 4 MACD. 7, 28, 7 Bollinger-Bänder. 8, 1,8 EMA. 8, 21, 34 Fähnrich-Farbbänder. Das untere Band in der Preisverkleidung ist MACD Kreuz Preisstabkerzen. Farbig mit Dunnigan Farben Referenz ist bis 3 Karten gepostet unter heutigem Datum. Ich glaube, ich hätte hier eine andere Etappe erreicht. Ich bin wirklich begeistert darüber und es denke ich es lohnt sich zu reden. Im gehend, in 11 Trades einzugeben. Drei von ihnen gut reden und der Rest von ihnen einfach nur zu verallgemeinern. Trades - Zeiten sind Pacific: 6: 35Short, 6: 46Long, 6: 56Short, 7: 10Short, 7: 11Long, 7: 19Short, 7: 23Short, 7: 27Long, 7:33 Short - alle genommen auf 77t - Potenzial 69 Punkte Das sind die Zeiten der Trades und ob sie lang oder kurz sind Alle bandbezogenen Trades, alle von etwas anderem im höheren Zeitrahmen unterstützt, eine Bedingung von MACD in höheren Zeitrahmen Ich benutze den 343Tick In den frühen gehen wegen der Geschwindigkeit des Marktes. Und wenn ich 69 Pkt. Ich meine nicht, von oben nach unten ticken. Das erlaubt ungefähr einen Punkt von der Oberseite und von der Unterseite. Der Hauptgrund habe ich geändert und warum Im reden über Bollinger Bands so viel ist, dass Bollinger Bands können Sie mich in die Trades früher und mit weniger Risiko und steigen Sie früher oder an einem Punkt, wo ich den Handel durch die Nutzung der Bands maximiert haben. Ich kann in Trades, die ich nicht bekommen konnte vor und haben kein Risiko mehr und gehen an einem Punkt, wo ich die Trades, indem Sie die Bands. Die erste, über die ich reden wollte, war eine, die um 10:19 Uhr geschehen war. Das war eine Berührung der oberen Band auf dem 77Tick. Zur gleichen Zeit hatten wir auch einen Hauch von der oberen Band auf dem 133Tick. Damals fing es an zu fallen. Wir hatten auch die Berührung der Band auf der 210- und fast einen Hauch auf dem 343Tick. Der Eingang ist so nah wie Sie können, wo diese Band ist. Sie können nicht warten, bis es aus der Bar. Ich fühlte mich völlig sicher, den Handel und mit einem Stop 1-1 / 2 Zecken entfernt. Ich würde nicht den Handel nehmen, es sei denn, die Bands sind nicht Punkt irgendwo i. e. Ich würde nicht in einen kurzen Handel mit den Bands Überschrift auf jedem Zeitrahmen. Nächster Handel um 10:23 EST. Wieder gab es einen Poke durch das obere Band auf dem 77Tick, keine Berührung der 133Tick aber Bands sind nach unten und die Farbbalken zeigen MAs (gleitende Durchschnitte) sind nach unten mit der gleichen Situation auf dem 210Tick oder 343Tick gekreuzt. Nun, ich möchte nicht vorgeben, dass ich alle diese Trades und machte 69 Pkt. Ich habe nicht. Ich bin ein langer Weg von wo ich in Bezug auf die Übersetzung von der Beobachtung zur Ausführung sein muss. Die ersten 90 Minuten bewegen sich sehr schnell. Sie können sehen, wie zusammengedrängt einige dieser Trades sind. Sie sind nur 3-4 Minuten auseinander in einigen Orten und das braucht einige echte Disziplin zu tun, aber Sie sehen, was Sie erhalten. Mein Ziel war es zu versuchen, 15 Punkte zu bekommen. Eine Stunde aus jedem Tag geben mir und Stunde und halb slack Zeit erlaubt mir Zeit für Pausen und Familienunterbrechungen, etc. Wenn man sich nur diese Tick-Charts und sehen, wie viel Bewegung gibt es, theres bekam einen Weg zu greifen, dass viel Weil theres wirklich mehr. Mit den Bands, die ich denke, ist die Verbesserung der Fähigkeit, das viel zu tun. Mit den Bands die Art und Weise Im starten, um sie jetzt nutzen hat das Trading-Potenzial für mich um 20 bis 30 erhöht. Der durchschnittliche Handel ist 5 oder 6 Punkte. Wenn es langsam geht bekomme ich 2 oder 3 Punkte. Versuchen Sie nicht, lange gegen die Band zu handeln, wenn es nach unten zeigt. Die Hauptsache ist, wenn youre mit den Bands die richtige Art und Weise und den Handel mit den Bands und Eingabe so nah wie Sie das Risiko bekommen kann, ist fast Zilch. Blick auf 10:33 EST - über einen der besten des Tages. Was didnt es haben für es Es gibt andere Trades, auch, Slingshot, Divergenz. Etc. Wenn Sie die Bands für den Eintritt verwenden, sind Sie die Eingabe früh und immer mehr aus dem Handel, wodurch Sie kaufen Sie Zeit und weniger Risiko. Sie haben Zeit, dort zu sitzen und beobachten, was passiert, ohne sich bedroht fühlen. Wenn Sie diese Dinge studieren und die höheren Zeitrahmen, 210 und höher betrachten und die Bänder sehen, die durch Preis berührt werden, als die Bänder unten liefen, wissen Sie, dass Sie sicher sind, kurz am oberen Band auf dem 77t einzugeben. Viele dieser Trades aus den Bands sind Divergenz Trades, etc. auch. Sie erhalten einen früheren Eintrag Trading von den Bands im Vergleich zu, wenn youd andere Eingabe. Sie haben Zeit, dort zu sitzen und beobachten, was passiert, für eine längere Zeit und Ihr Risiko ist nicht höher. Es ist einfach nicht. Wenn Sie diese Dinge zu studieren und vor allem, wenn Sie sich die höhere Zeitrahmen und wenn Sie sehen, wenn die Bands berührt sind und nicht nach oben oder unten Sie nicht finden können, eine Zeit, wenn Sie gestoppt für 2 oder 3 Pkt. Es passiert einfach nicht oder sehr selten passiert. Lassen Sie mich nicht vergessen, über die Epiphanie in Bezug auf SMAX, weil ich möchte, dass zu berühren, zu. Nun, ich sprach darüber, wie rigide Disziplin sein muss, um zu handeln, wie dies in den frühen Stunden und eine Hälfte. Es wird leichter. Die Möglichkeiten nicht weggehen sie Pop-up die ganze Zeit. Die Aktion erweist sich in der Regel als die gleiche. Wenn sein nicht zu Ihrem Geschmack, zum dieses die ganze Zeit zu handeln, sein okay, aber es kann bis zu einer Menge addieren. Einige sagen, wenn Sie gehen, um sich selbst einen 2-Pt. Stoppen Sie, warum sich Mühe, einen Handel zu nehmen, der nur 2 Pts sein könnte. Für 2-3 pt. Handel, könnte jemand sagen, Risiko Belohnung ist 1-1. Aber ich denke, Sie haben über eine 4 von 5 Chance, erfolgreich auf den Handel. Ein anderer Grund ist einfach: Es gibt eine Menge von ihnen. So ist das Risiko / Belohnung nicht gerade 1 bis 1, sein wirklich mehr wie 4 bis 1 und therere einfach eine Menge von ihnen. Zu SMAX für eine Sekunde, war eines der Probleme immer die Regel, die wir hatten, wenn Sie ein langes SMAX-Signal mit dem MACD erhalten und der Preis innerhalb des oberen 1 / 3rd von den Bollinger Bändern war, youd nix der Handel, weil Sie didnt haben Genug Platz für ihn zu gehen und der Handel nicht genommen wurde. Und letztlich diese Regel würde dazu führen, dass Sie verpassen eine Reihe von guten Trades. Und ich denke, die Bands haben einen anderen Weg, um das zu tun, um in die guten Trades, die wir fehlten. Ich normalerweise handeln SMAX. Wenn Im-Handel SMAX. Auf dem 133T. Um 2:04 EST auf dem 133T, war der MACD im Begriff, nach oben zu gehen, aber der Preis war direkt gegen die Bollinger Bands, also da der Preis an der Spitze der Bollinger Bands war, war der Handel ein No-No. Dann Preis geht unter den aufsteigenden Bollinger Bands und das ist Ihre Chance, es zu greifen Es ist immer noch eine gültige SMAX Handel. Warten Sie, bis der Preis die unteren Bollinger Bands berührt und geben Sie dort den Handel ein, solange der Handel noch gültig ist. Sie sehen diese Art von Dingen immer und immer wieder. Das ist alles. Sein ein Mehrzeitrahmen gedachtes Prozeß. Es ist interessant. Ich habe auf diesem Kick Ich glaube, 2 oder 3 Tagen und wirklich ich wurde begeistert. Ich dachte, es war zu viele Dinge zu sehen. Ich fing an zu konzentrieren und setzte mich selbst in einen mentalen Rahmen dessen, was ich als nächstes suche. Wenn ich einen Hauch von der Band auf der 77 zu sehen, was suche ich für die nächste Sie wollen eine vollständige Ruhe, wenn Sie einen Handel geben. Das ist einfach anders. Seine auch gegen-intuitiv zu einem gewissen Grad. Seine auch sehr effektiv. Immer wenn ich über Punkte spreche, meine ich pro Vertrag. (04:28 PM) davebquick: Danke, Jimmer (04:28 PM) p8: Bravo Jimmer, danke (04:29 PM) tkay1: Ich möchte nicht wie ein Party-Pooper klingen, aber wenn manche Leute einen Eindruck haben, Buffy04364: true (04:29 PM) Buffy04364: Jimmer hat hart gearbeitet Um es zu erreichen (04:30 PM) davebquick: LOL Jimmer sagte, es ist nicht leicht ADDENDUM ZU ÜBER TRANSCRIPT von Jimmer: Die Technik der Verwendung der Bollinger Bands, um Trades eingeben ist zu geben, wenn das Band in einem niedrigeren Zeitrahmen berührt wird, wenn die Richtung des Handels wird durch Bedingungen unterstützt, die in höheren Zeitrahmen beobachtet werden. Diese Bedingungen sind typischerweise die Anzeichen, die durch MACD, stochastische, Richtung der gleitenden Mittelwerte und die Steigung (auf / ab) der Bollinger-Bänder im gleichen und höheren Zeitrahmen gegeben werden. Die Einzugsmethode sollte möglichst nahe an den Bollinger-Bändern sein, möglichst innerhalb eines Punktes, so dass Sie kurz hinter den Bollinger-Bändern stehen können und nicht mehr als 1 1/2 oder 2 Punkte riskieren . Ich möchte nicht warten, bis die erste Bar (lange Handel) vor dem Einzug genommen werden. Dies führt dazu, dass Sie in der Regel 2 Punkte höher eingeben. Die Person, die das wird in der Regel müssen Sie den Stopp an der gleichen Stelle wie ich, aber es wird 2 Punkte weiter von seinem Einstiegspunkt zu platzieren. Also, wenn ich 2 riskieren, riskiert er 4 oder vielleicht mehr. Wenn der Handel funktioniert, mache ich 2 Punkte mehr und wenn es scheitert, verliere ich 2 Punkte weniger. Da die meisten NQ-Trades sind 10 Punkte oder weniger, macht diese zusätzliche 2 Punkte für einen sehr deutlichen prozentualen Anstieg meiner Ergebnisse. Nachdem ich die Bollinger Bands auf diese Weise seit über einem Jahr verwendet habe und durch Experimente habe ich festgestellt, dass die 8 Perioden Bollinger Bands mit 1,8 Standardabweichung diejenige, die am besten passt die Reichweite und Zyklizität von NQ und ES (weniger gründlich untersucht). Ich habe gelernt zu vertrauen, dass, wenn die oben genannten Bedingungen auftreten, kann ich in der Regel geben Sie in der Band mit dem Vertrauen, dass mein Risiko ist minimal und brauchen keine andere Art der Bestätigung. Beispiele: 1. Wenn der Preis im gehandelten Zeitrahmen einen ansteigenden unteren Bollinger Bands (long) oder einen fallenden oberen Bollinger Bands (short) berührt, ist dies ein sicherer Einstiegspunkt. 2. Wenn der Preis eine laterale (flache) Bollinger-Bandstelle berührt und auch eine laterale Bollinger-Bands in einem höheren Zeitrahmen berührt (oder fast berührt), ist dies ein sicherer Eintrag für den Handel in entgegengesetzter Richtung. 3. Wenn der Preis berührt seitlichen unteren Bollinger Bands (für lange) und unteren Bollinger Bands auf höheren Zeitrahmen ist deutlich steigt, das ist eine sichere lange Eintrag (umgekehrt kurz). 4. Wenn der Preis berührt Bollinger Bands und MACD und / oder stochastisch auf höhere Zeitrahmen zeigt lange, das ist sicher lange Eintrag. Bollinger Bands Features Trading Bands, die Linien in und um die Preisstruktur gezeichnet werden, um einen Umschlag zu bilden, sind Die Aktion der Preise in der Nähe der Ränder des Umschlags, die wir interessiert sind. Sie sind eines der stärksten Konzepte für die technisch fundierte Investor, aber sie nicht, wie es allgemein angenommen wird, geben absolute Kauf-und Verkaufssignale basierend auf dem Preis Berührung der Bänder. Was sie tun, ist die ewige Frage zu beantworten, ob die Preise relativ hoch oder niedrig sind. Bewaffnet mit diesen Informationen kann ein intelligenter Investor kaufen und verkaufen Entscheidungen mit Indikatoren, um Preis-Aktion zu bestätigen. Aber bevor wir anfangen, brauchen wir eine Definition dessen, was wir zu tun haben. Trading-Bands sind Linien in und um die Preisstruktur zu einem quotenvelope. quot Es ist die Aktion der Preise in der Nähe der Kanten des Umschlags, die wir besonders interessiert sind. Die früheste Bezugnahme auf Trading-Bands habe ich in der technischen Literatur stoßen In der Profitmagie von Stock Transaction Timing Autor JM Hursts Ansatz beteiligt die Zeichnung von geglätteten Umschläge um den Preis zur Unterstützung bei der Zyklus-Identifizierung. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für diese Technik: Beachten Sie insbesondere die Verwendung verschiedener Umschläge für Zyklen unterschiedlicher Länge. Die nächste große Entwicklung in der Idee der Handelsbänder kam in der Mitte der späten 1970er Jahre, als das Konzept der Verschiebung eines gleitenden Durchschnitt auf und ab durch eine bestimmte Anzahl von Punkten oder einen festen Prozentsatz, um einen Umschlag um den Preis zu gewinnen gewonnen Popularität, ein Ansatz Die noch von vielen beschäftigt ist. Ein gutes Beispiel findet sich in Abbildung 2, wo ein Umschlag um den Dow Jones Industrial Average (DJIA) gebaut wurde. Der Durchschnitt ist ein 21-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt. Die Bänder werden um 4 nach oben und nach unten verschoben. Das Verfahren zum Erstellen eines solchen Diagramms ist einfach. Zuerst wird der gewünschte Mittelwert berechnet und geplottet. Dann das obere Band berechnen, indem man den Durchschnitt um 1 plus den gewählten Prozentsatz (1 0,04 1,04) multipliziert. Als nächstes wird das untere Band durch Multiplizieren des Durchschnitts mit der Differenz zwischen 1 und dem gewählten Prozent (1 - 0,04 0,96) berechnet. Schließlich, zeichnen Sie die beiden Bänder. Für die DJIA, die beiden beliebtesten Mittelwerte sind die 20- und 21-Tage-Durchschnittswerte und die beliebtesten Prozentzahlen sind in der 3,5 bis 4,0-Bereich. Die nächste große Neuerung kam von Marc Chaikin von Bomar Securities, der bei der Suche nach einem Weg, um den Markt die Bandbreiten anstatt den intuitiven oder zufälligen Wahl Ansatz vor verwendet haben, vorgeschlagen, dass die Banden gebaut werden, um einen festen Prozentsatz enthalten Der Daten im vergangenen Jahr. Abbildung 3 zeigt diesen starken und dennoch sehr nützlichen Ansatz. Er hielt mit dem 21-Tage-Durchschnitt fest und schlug vor, dass die Bänder 85 der Daten enthalten sollten. Somit werden die Banden um 3 nach unten verschoben. Bomar-Banden waren das Ergebnis. Die Breite der Bänder ist für die oberen und unteren Bänder unterschiedlich. Bei einer anhaltenden Stierbewegung expandiert die obere Bandbreite und die untere Bandbreite wird zusammenziehen. Das Gegenteil gilt in einem Bärenmarkt. Es ändert sich nicht nur die gesamte Bandbreite über die Zeit, sondern auch die Verschiebung um den Mittelwert. Fragen Sie den Markt, was geschieht, ist immer ein besserer Ansatz als dem Markt zu sagen, was zu tun ist. In den späten 1970er Jahren, während der Handel von Optionsscheinen und Optionen und in den frühen 1980er Jahren, als Index Optionshandel begann, konzentrierte ich mich auf Volatilität als Schlüsselvariable. Zur Volatilität, dann drehte ich wieder um meine eigene Herangehensweise an Trading-Bands zu schaffen. Ich testete eine beliebige Anzahl von Volatilitätsmaßnahmen vor der Auswahl der Standardabweichung als Methode, um die Bandbreite einzustellen. Mich interessierte besonders die Standardabweichung wegen ihrer Empfindlichkeit gegenüber extremen Abweichungen. Als Ergebnis sind Bollinger Bands extrem schnell auf große Bewegungen auf dem Markt zu reagieren. In Fig. 5 sind Bollinger-Banden zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb eines 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitts aufgetragen. Die Daten, die verwendet werden, um die Standardabweichung zu berechnen, sind die gleichen Daten, die für den einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet werden. Im Wesentlichen verwenden Sie bewegte Standardabweichungen, um Banden um einen gleitenden Durchschnitt zu zeichnen. Der Zeitrahmen für die Berechnungen ist so beschreibend für den Zwischenzeit-Trend. Man beachte, dass viele Umkehrungen in der Nähe der Bänder auftreten und dass der Durchschnitt in vielen Fällen Unterstützung und Widerstand bereitstellt. Es gibt großen Wert bei der Prüfung der verschiedenen Maßnahmen des Preises. Der typische Preis, (hoher niedriger Abschluss) / 3, ist eine solche Maßnahme, die ich gefunden habe, nützlich zu sein. Der gewichtete Abschluß (high low close close) / 4 ist ein anderer. Um Klarheit zu halten, beschränke ich meine Diskussion über Handelsbänder auf die Verwendung von Schlusskursen für den Bau von Bändern. Mein Hauptaugenmerk liegt auf der Zwischenstufe, aber auch kurz - und langfristige Anwendungen funktionieren gut. Die Fokussierung auf den Zwischentrend gibt einen Rückgriff auf die kurz - und langfristigen Arenen als Referenz, ein unschätzbares Konzept. Für den Aktienmarkt und einzelne Aktien. Ist eine 20-Tage-Periode optimal für die Berechnung von Bollinger-Bändern. Sie beschreibt den mittelfristigen Trend und hat breite Akzeptanz erreicht. Der kurzfristige Trend scheint durch die zehntägigen Berechnungen und den langfristigen Trend durch 50-Tage-Berechnungen gut bedient zu werden. Der ausgewählte Durchschnitt sollte den gewählten Zeitraum beschreiben. Dies ist fast immer eine andere durchschnittliche Länge als die, die am nützlichsten für Crossover kauft und verkauft. Der einfachste Weg, um den richtigen Durchschnitt zu identifizieren ist, eine zu wählen, die Unterstützung für die Korrektur des ersten Aufstieg von einer Unterseite bietet. Wenn der Durchschnitt durch die Korrektur durchdrungen wird, dann ist der Durchschnitt zu kurz. Wenn wiederum die Korrektur den Mittelwert unterschreitet, dann ist der Durchschnitt zu lang. Ein Durchschnitt, der richtig gewählt wird Unterstützung weit öfter als es gebrochen wird. (Siehe Abbildung 6.) Bollinger-Bänder können auf nahezu jeden Markt oder auf Sicherheit angewendet werden. Für alle Märkte und Themen würde ich eine 20-tägige Berechnungsperiode als Ausgangspunkt verwenden und nur von ihr ablenken, wenn mich die Umstände dazu zwingen. Wenn Sie die Anzahl der betroffenen Perioden verlängern, müssen Sie die Anzahl der verwendeten Standardabweichungen erhöhen. Bei 50 Perioden sind zwei und eine zehnte Standardabweichung eine gute Auswahl, während bei 10 Perioden eine und neun Zehntel die Arbeit recht gut machen. 50 Perioden mit 2,1 Standardabweichung 10 Perioden mit 1,9 Standardabweichung Oberband 50-Tage SMA 2,1 (s) Mittleres Band 50-Tage SMA Unterband 50-Tage SMA - 2,1 (s) Oberes Band 10 Tage SMA 1,9 (s) Mitte Band 10 Tage SMA Lower Band 10-Tage SMA - 1.9 (s) In den meisten Fällen scheint die Natur der Perioden immateriell zu sein, scheinen auf korrekt spezifizierte Bollinger Bands zu reagieren. Ich habe sie auf monatlichen und vierteljährlichen Daten verwendet, und ich weiß, dass viele Händler sie auf einer Intraday-Basis anwenden. Tags der oberen und unteren Bands Trading Bands beantworten die Frage, ob die Preise relativ hoch oder niedrig sind. Die Sache konzentriert sich eigentlich auf die Phrase Quota relativ basis. quot Handelsbands nicht geben absolute Kauf-und Verkaufssignale einfach, indem sie eher berührt wurden, bieten sie einen Rahmen, in dem Preis kann sich auf Indikatoren beziehen. Einige ältere Arbeiten stellten fest, dass Abweichung von einem Trend, gemessen durch Standardabweichung von einem gleitenden Durchschnitt, verwendet wurde, um extreme überkaufte und überverkaufte Zustände zu bestimmen. Aber ich empfehle die Verwendung von Handelsbändern als die Erzeugung von Kauf-, Verkauf und Fortsetzung Signale durch den Vergleich eines zusätzlichen Indikators auf die Aktion des Preises innerhalb der Bands. Wenn Preis-Tags die obere Band - und Indikator-Aktion bestätigt, wird kein Verkaufssignal erzeugt. Auf der anderen Seite, wenn Preis-Tags die obere Band-und Indikator-Aktion nicht bestätigt (das heißt, es divergiert). Wir haben ein Verkaufssignal. Die erste Situation ist kein Verkaufssignal, sondern ein Fortsetzungssignal, wenn ein Kaufsignal in Kraft war. Es ist auch möglich, Signale von Preisaktionen innerhalb der Bänder allein zu erzeugen. Eine Oberseite (Diagrammbildung), die außerhalb der Bänder gebildet wird, gefolgt von einer zweiten Oberseite innerhalb der Bänder, bildet ein Verkaufssignal. Es besteht keine Voraussetzung für die zweite Oberseitenposition relativ zur ersten Oberseite, nur relativ zu den Bändern. Dies hilft oft in Spotting-Tops, wo der zweite Push geht auf eine nominale neue hoch. Natürlich gilt das Gegenteil für Tiefs. Prozentsatz b (b) und Bandbreite Ein Indikator, der von Bollinger-Bändern abgeleitet ist, die ich b nenne, kann eine große Hilfe sein, nach der gleichen Formel, die George Lane für die Stochastik verwendet. Der Indikator b sagt uns, wo wir innerhalb der Bands sind. Im Gegensatz zu Stochastiken, die durch 0 und 100 begrenzt sind, kann b negative Werte und Werte über 100 annehmen, wenn die Preise außerhalb der Banden liegen. Bei 100 sind wir im oberen Band, bei 0 sind wir im unteren Band. Über 100 sind wir über den oberen Bändern und unter 0 liegen wir unter dem unteren Band. Schliessen - unteres Band oberes Band - unteres Band Indikator b erlaubt uns, Preisaktionen mit Indikatoraktionen zu vergleichen. Nehmen wir an, dass wir bei -20 für b und 35 für den relativen Stärkeindex (RSI) ansetzen. Beim nächsten Push-Down bis zu etwas niedrigeren Preisniveaus (nach einer Rallye) fällt nur b auf 10, während RSI bei 40 hält. Wir erhalten ein Kaufsignal, das durch Preisaktionen in den Bands verursacht wird. (Der erste Tiefstand trat außerhalb der Bands auf, während der zweite Tiefstand innerhalb der Bands entstand.) Das Kaufsignal wird durch RSI bestätigt, da es keine neue Tiefstzeit gibt und somit ein bestätigtes Kaufsignal ergibt. Oberes Band - unteres Band Handelsbänder und Indikatoren sind beide gute Werkzeuge, aber wenn sie kombiniert werden, wird die daraus resultierende Annäherung zu den Märkten leistungsfähig. Bandbreite, ein weiterer Indikator von Bollinger Bands abgeleitet, kann auch interessieren Händler. Es ist die Breite der Banden, ausgedrückt als Prozentsatz des gleitenden Durchschnitts. Wenn sich die Banden drastisch verengen, tritt in der Regel sehr bald eine starke Expansion der Volatilität ein. Zum Beispiel hat ein Abfall der Bandbreite unter 2 für die Standard Amp Poors 500 zu spektakulären Bewegungen geführt. Der Markt beginnt meistens in der falschen Richtung, nachdem die Bänder angezogen haben, bevor es wirklich in Gang kommt, von denen das Jahr 1991 ein gutes Beispiel ist. Vermeidung von Multikollinearität Eine Kardinalregel für die erfolgreiche Anwendung der technischen Analyse erfordert die Vermeidung von Multicollinearität unter Indikatoren. Multicollinearität ist einfach die Mehrfachzählung der gleichen Informationen. Die Verwendung von vier verschiedenen Indikatoren, die alle aus der gleichen Serie von Schlusskursen abgeleitet sind, um einander zu bestätigen, ist ein perfektes Beispiel. Ein Indikator, der aus den Schlusskursen abgeleitet wurde, ein anderer aus dem Volumen und der letzte aus der Preisspanne würde eine nützliche Gruppe von Indikatoren liefern. Die Kombination von RSI, der gleitenden durchschnittlichen Konvergenz / Divergenz (MACD) und der Änderungsrate (vorausgesetzt, dass alle von den Schlusskursen abgeleitet wurden und ähnliche Zeitspannen verwendet wurden) würde dies jedoch nicht tun. Hier sind jedoch drei Indikatoren, mit Bändern zu verwenden, um Käufe zu generieren und zu verkaufen, ohne in Probleme zu laufen. Bei den Indikatoren, die vom Preis allein abgeleitet werden, ist RSI eine gute Wahl. Abschließende Preise und Volumen kombinieren, um auf Balance-Volumen zu produzieren, eine andere gute Wahl. Schließlich, Preisspanne und Volumen kombinieren, um Geldfluss zu produzieren, wieder eine gute Wahl. Keiner ist zu hochkolinear und kombiniert damit eine gute Gruppierung von technischen Werkzeugen. Viele andere konnten auch gewählt werden: MACD könnte beispielsweise durch RSI ersetzt werden. Der Commodity Channel Index (CCI) war eine frühe Wahl, zum mit den Bändern zu verwenden, aber, wie es sich herausstellte, war es ein schlechtes, da es dazu neigt, mit den Bändern selbst in bestimmten Zeitrahmen kolinear zu sein. Die Quintessenz ist zu vergleichen Preis-Aktion innerhalb der Bands, um die Wirkung eines Indikators Sie gut kennen. Zur Bestätigung der Signale können Sie dann die Aktion eines anderen Indikators vergleichen, solange sie nicht kolinear mit der ersten ist. Bollinger Bands wurden von John Bollinger, CFA, CMT erstellt und 1983 veröffentlicht. Sie wurden entwickelt, um völlig adaptive Trading-Bands zu schaffen. Die folgenden Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands wurden aus den Fragen, die Benutzer haben am häufigsten gefragt und unsere Erfahrung über 25 Jahre mit Bollinger Bands. Bollinger-Bänder bieten eine relative Definition von hoch und niedrig. Nach Definition ist der Preis am oberen Band und am unteren Band niedrig. Diese relative Definition kann verwendet werden, um Preisaktionen und Indikatormaßnahmen zu vergleichen, um zu strengen Kauf - und Verkaufsentscheidungen zu gelangen. Entsprechende Indikatoren können aus Impuls, Volumen, Stimmung, offenen Zinsen, Marktdaten usw. abgeleitet werden. Wenn mehr als ein Indikator verwendet wird, sollten die Indikatoren nicht direkt miteinander in Beziehung gesetzt werden. Beispielsweise könnte ein Impulsanzeiger eine Volumenanzeige erfolgreich ergänzen, aber zwei Momentumindikatoren arent besser als eins. Bollinger-Bänder können in der Mustererkennung verwendet werden, um reine Preismuster wie M-Tops und W-Böden, Impulsverschiebungen usw. zu definieren / zu klären. Die Tags der Bänder sind genau das, keine Signale. Ein Tag der oberen Bollinger-Band ist NICHT in-und-von-sich selbst ein Verkaufssignal. Ein Tag der unteren Bollinger-Band ist NICHT in-und-von-sich selbst ein Kaufsignal. In steigenden Marktpreisen kann und kann man die obere Bollinger-Band und die untere Bollinger-Band hinuntergehen. Schließungen außerhalb der Bollinger-Bänder sind zunächst Fortsetzungssignale, nicht Umkehrsignale. (Dies war die Basis für viele erfolgreiche Volatility Breakout-Systeme.) Die Standardparameter von 20 Perioden für die gleitenden Durchschnitts - und Standardabweichungsberechnungen und zwei Standardabweichungen für die Breite der Bänder sind genau das, Standardwerte. Die tatsächlichen Parameter, die für jeden gegebenen Markt / Aufgabe benötigt werden, können unterschiedlich sein. Der durchschnittliche Einsatz als die mittlere Bollinger Band sollte nicht die beste für Crossover sein. Vielmehr sollte sie den mittelfristigen Trend beschreiben. Für eine konsistente Preisbindung: Wird der Durchschnitt verlängert, muss die Anzahl der Standardabweichungen von 2 auf 20 Perioden auf 2,1 auf 50 Perioden erhöht werden. Ebenso sollte, wenn der Durchschnitt verkürzt wird, die Anzahl der Standardabweichungen von 2 bei 20 Perioden auf 1,9 bei 10 Perioden reduziert werden. Traditionelle Bollinger Bands basieren auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt. Dies liegt daran, dass ein einfacher Mittelwert in der Standardabweichungsberechnung verwendet wird und wir logisch konsistent sein möchten. Exponentielle Bollinger-Bänder eliminieren plötzliche Änderungen in der Breite der Bänder, die durch große Preisänderungen verursacht werden, die die Rückseite des Berechnungsfensters verlassen. Exponentielle Mittelwerte müssen für das mittlere Band und für die Berechnung der Standardabweichung verwendet werden. Machen Sie keine statistischen Annahmen auf der Grundlage der Verwendung der Standardabweichung Berechnung in den Bau der Bänder. Die Verteilung der Sicherheitspreise ist nicht normal und die typische Stichprobengröße in den meisten Bollinger-Bandsystemen ist für statistische Signifikanz zu klein. (In der Praxis finden wir typischerweise 90, nicht 95 der Daten innerhalb von Bollinger-Bändern mit den Standardparametern) b sagt uns, wo wir in Bezug auf die Bollinger-Bänder sind. Die Position innerhalb der Banden berechnet sich durch eine Anpassung der Formel für Stochastik b hat viele Verwendungen unter den wichtigsten sind die Identifizierung von Divergenzen, Mustererkennung und die Kodierung von Handelssystemen mit Bollinger Bands. Indikatoren können mit b normalisiert werden, wodurch feste Schwellen in dem Prozess eliminiert werden. Um diese Kurve 50-Periode oder länger Bollinger Bands auf ein Indikator und dann berechnen b der Indikator. Bandbreite zeigt uns, wie weit die Bollinger Bands sind. Die Rohbreite wird mit dem mittleren Band normalisiert. Unter Verwendung der Standardparameter ist die Bandbreite das Vierfache des Variationskoeffizienten. Bandbreite hat viele Verwendungen. Seine populärste Verwendung ist es, die Squeeze zu indentifizieren, ist aber auch nützlich, um Trendänderungen zu identifizieren. Bollinger Bands können auf den meisten finanziellen Zeitreihen, einschließlich Aktien, Indizes, Devisen, Rohstoffe, Futures, Optionen und Anleihen verwendet werden. Bollinger-Bänder können an Stäben beliebiger Länge, 5 Minuten, 1 Stunde, täglich, wöchentlich usw. verwendet werden. Der Schlüssel ist, dass die Stäbe genug Aktivität enthalten müssen, um ein robustes Bild des Preisbildungsmechanismus bei der Arbeit zu geben. Bollinger Bands nicht bieten kontinuierliche Beratung, sondern sie helfen, indentify Setups, wo die Chancen stehen zu Ihren Gunsten. Eine Anmerkung von John Bollinger: Eine der großen Freuden, eine analytische Technik wie Bollinger Bands erfunden zu haben, ist zu sehen, was andere Leute damit machen. Diese Regeln, die die Verwendung von Bollinger-Bändern betreffen, wurden als Antwort auf häufig gestellte Fragen der Benutzer und unserer Erfahrung über 25 Jahre der Verwendung der Bänder zusammengestellt. Während es viele Möglichkeiten gibt, Bollinger Bands zu verwenden, sollten diese Regeln als guter Anfangspunkt dienen. Um mehr über Bollinger-Bands zu erfahren: Um ein Webinar zu sehen, das diese 22 Regeln enthält, klicken Sie auf 22 Regeln für die Verwendung von Bollinger-Bändern. Kopie Bollinger Vermögensverwaltung. Alle Rechte vorbehalten. Bollinger Bands Strategie 8211 How To Trade The Squeeze Der Squeeze ist eine Bollinger Bands Strategie, die Sie wissen müssen Heute I8217m werde eine große Bollinger Bands-Strategie zu diskutieren. Im Laufe der Jahre I8217ve gesehen viele Handelsstrategien kommen und gehen. Was in der Regel geschieht, ist eine Handelsstrategie funktioniert gut auf bestimmten Marktbedingungen und wird sehr beliebt. Sobald sich die Marktbedingungen ändern, funktioniert die Strategie nicht mehr und wird schnell durch eine andere Strategie ersetzt, die in den aktuellen Marktbedingungen funktioniert. Als John Bollinger vor über 20 Jahren die Bollinger Bands Strategie vorstellte, war ich skeptisch wegen seiner Langlebigkeit. Ich dachte, dass es eine kurze Zeit dauern würde und verblassen in den Sonnenuntergang wie die meisten populären Handelsstrategien der Zeit. Ich muss zugeben, dass ich falsch war und Bollinger Bands wurde einer der am meisten verlassene technische Indikatoren, die jemals erstellt wurde Was sind Bollinger Bands Für diejenigen von Ihnen, die nicht vertraut sind mit Bollinger Bands it8217s eher ein einfacher Indikator. Sie beginnen mit dem 20-Tage Simple Moving Average der Schlusskurse. Die oberen und unteren Bänder werden dann zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb dieses gleitenden Durchschnitts eingestellt. Die Bänder bewegen sich weg von dem gleitenden Durchschnitt, wenn sich die Volatilität ausdehnt und sich in Richtung des gleitenden Durchschnitts bewegt, wenn die Volatilität sich zusammenzieht. Viele Händler Länge der gleitenden Durchschnitt je nach Zeitrahmen sie verwenden. Für heute8217s Demonstration werden wir uns auf die Standardeinstellungen verlassen, um die Dinge einfach zu halten. Beachten Sie in diesem Beispiel, wie die Bands expandieren und Vertrag abhängig von der Volatilität und dem Handelsbereich des Marktes. Beachten Sie, wie die Bänder dynamisch schmal und weiten sich auf den Tag zu Tag Preis-Aktion ändert. Die Bands Vertrag und Expand basiert auf täglichen Veränderungen in Volatilität Die Bollinger Bandbreite There8217s ein zusätzlicher Indikator, der Hand in Hand mit Bollinger Bands arbeitet, die viele Händler nicht kennen. It8217s eigentlich Teil der Bollinger Bands aber da die Bollinger Bands immer auf dem Chart statt unter dem Chart gezeichnet sind, gibt es keinen logischen Platz, um diesen Indikator beim Rendering der Formel für die eigentlichen Bands zu setzen. Der Indikator heißt Bandbreite und der einzige Zweck dieses Indikators ist es, den unteren Bandwert vom oberen Band zu subtrahieren. Beachten Sie in diesem Beispiel, wie der Band-Width-Indikator niedrigere Messwerte ergibt, wenn die Bänder kontrahieren und höhere Messwerte, wenn Bänder expandieren. Die Bandbreite ist Teil der Bollinger Band Indicator Ein Bollinger Bands-Strategie hat meine Aufmerksamkeit I8217ve verwendet die Bollinger Bands viele verschiedene Möglichkeiten im Laufe der Jahre mit positiven Ergebnissen. Eine besondere Bollinger-Bands-Strategie, die ich benutze, wenn die Volatilität auf den Märkten abnimmt, ist die Squeeze-Einstiegsstrategie. It8217s eine sehr einfache Strategie und arbeitet sehr gut für Aktien, Futures, Fremdwährungen und Rohstoff-Verträge. Die Squeeze-Strategie basiert auf der Idee, dass, sobald die Volatilität über längere Zeiträume abnimmt, die entgegengesetzte Reaktion typischerweise auftritt und sich die Volatilität erneut stark verlängert. Wenn Volatilität expandiert Märkte in der Regel beginnen Trending stark in eine Richtung für einen kurzen Zeitraum. Der Squeeze beginnt mit der Bandbreite, die ein 6 Monats-Tief macht. Es doesn8217t Angelegenheit, was die tatsächliche Zahl ist, weil es relativ zu dem Markt, den Sie suchen, um Handel und nichts anderes sind. In diesem Beispiel können Sie sehen, IBM-Aktien erreichen die niedrigste Volatilität in 6 Monaten. Beachten Sie, wie sich der Kurs der Aktie kaum bewegt, wenn die Bandbreite von 6 Monaten erreicht ist. Dieses ist die Zeit, anzufangen, Märkte zu betrachten, weil 6-Monats-niedrige Band-Width-Niveaus normalerweise starken Richtungsbewegungen vorangehen. Beachten Sie den festen Handelsbereich zu dem Zeitpunkt, an dem das Signal generiert wird In diesem Beispiel können Sie sehen, wie IBM-Aktien außerhalb der oberen Bollinger-Bande knacken, unmittelbar nachdem die Aktien Bandbreiten-Niveau 6 Monate niedrig erreicht haben. Dies ist ein sehr häufiges Auftreten und eine sollten Sie aufpassen auf für eine tägliche Basis. Die 6-Monats-Bandbreite ist ein großer Indikator, der einem starken Richtungsimpuls vorausgeht. Breakout Outside des oberen Bandes tritt direkt nach der Volatilität erreicht 6 Monate niedrig ein anderes Beispiel In diesem Beispiel können Sie sehen, wie Apple Computers die niedrigste Bandbreite erreicht in 6 Monaten und einen Tag später die Aktie bricht außerhalb der oberen Band. Dies ist die Art der Setups, die Sie täglich überwachen möchten, wenn Sie das Band-Width-Symbol für Squeeze-Setups verwenden. Apple erreicht die niedrigsten Bandbreiten in 6 Monaten Beachten Sie, wie die Bandbreite beginnt zu erhöhen schnell nach Erreichen der 6 Monate niedrigen Niveau. Der Kurs der Aktie beginnt in der Regel innerhalb von wenigen Tagen nach der 6-Monats-Bandbreite niedrig. Volatilität und Momentum fangen an, nach dem 6 Monat zu steigen Band-Breite Niedrige Sachen, zum im Verstand zu halten Der Squeeze ist eine der einfachsten und wirkungsvollsten Methoden für das Messen von Marktvolatilität, Expansion und Kontraktion. Denken Sie immer daran, dass Märkte durchlaufen verschiedene Zyklen und einmal Volatilität sinkt auf ein 6 Monate niedrig, eine Reversion in der Regel auftritt und die Volatilität beginnt wieder steigen. Wenn die Volatilität beginnt, die Preise zu steigern beginnt gewöhnlich, sich in einer Richtung für eine kurze Zeitdauer zu bewegen. Ich wünsche Ihnen das Beste, Roger Scott Senior Trainer Market Geeks