Moving Average Crossovers Moving durchschnittliche Crossover sind ein häufiger Weg, Trader können Moving Averages. Eine Überkreuzung tritt auf, wenn ein schnelleres Moving Average (d. h. ein kürzerer Periodenbewegungsdurchschnitt) entweder über einen langsameren Moving Average (d. h. einen längeren Zeitraum Moving Average) kreuzt, der als bullish Crossover oder unterhalb betrachtet wird, der als ein bearish Crossover betrachtet wird. Die nachstehende Tabelle des SampP Depository Receipts Exchange Traded Fund (SPY) zeigt den 50-tägigen Simple Moving Average und den 200-Tage Simple Moving Average. Dieses Moving Average-Paar wird oft von großen Finanzinstituten als Langstreckenindikator der Marktrichtung betrachtet : Beachten Sie, wie die langfristige 200-Tage-Simple Moving Average in einem Aufwärtstrend ist dies oft als ein Signal, dass der Markt ist ziemlich stark interpretiert. Ein Händler könnte erwägen, zu kaufen, wenn die kürzerfristige 50-Tage-SMA über die 200-tägige SMA kreuzt und kontrastreich, könnte ein Händler zu verkaufen, wenn die 50-Tage-SMA kreuzt unter dem 200-Tage-SMA. In dem obigen Diagramm des SampP 500 wären beide potentiellen Kaufsignale extrem rentabel gewesen, aber das eine potentielle Verkaufssignal hätte einen kleinen Verlust verursacht. Denken Sie daran, dass die 50-Tage, 200-Tage Simple Moving Average Crossover ist eine sehr langfristige Strategie. Für diejenigen Händler, die mehr Bestätigung wünschen, wenn sie Moving Average Crossover verwenden, kann die 3 Simple Moving Average Crossover-Technik verwendet werden. Ein Beispiel hierfür ist im Diagramm von Wal-Mart (WMT) gezeigt: Die 3 Simple Moving Average Methode könnte wie folgt interpretiert werden: Der erste Crossover der schnellsten SMA (im Beispiel oben, der 10-Tage SMA) Über die nächste schnellste SMA (20-Tage-SMA) fungiert als eine Warnung, dass die Preise Trend rückläufig sein könnte jedoch in der Regel ein Händler würde nicht eine tatsächliche Kauf-oder Verkaufsauftrag dann. Danach könnte der zweite Crossover der schnellsten SMA (10 Tage) und der langsamste SMA (50-Tage) einen Händler zum Kauf oder Verkauf auslösen. Es gibt viele Varianten und Methoden für die Verwendung des 3 Simple Moving Average Crossover-Methode, einige sind unten vorgesehen: Ein konservativer Ansatz könnte sein, zu warten, bis die mittlere SMA (20-Tage) kreuzt über die langsamere SMA (50-Tage) aber dies Ist im Grunde ein zwei SMA Crossover-Technik, nicht eine drei SMA-Technik. Ein Händler könnte eine Geld-Management-Technik der Kauf einer halben Größe, wenn die schnelle SMA kreuzt über die nächste schnellste SMA und dann geben Sie die andere Hälfte, wenn die schnelle SMA kreuzt über die langsamere SMA. Anstatt halbiert, kaufen oder verkaufen ein Drittel einer Position, wenn die schnelle SMA kreuzt über die nächste schnellste SMA, ein weiteres Drittel, wenn die schnelle SMA kreuzt über die langsame SMA und das letzte Drittel, wenn die zweite schnellste SMA über die langsame SMA kreuzt . Eine Moving Average Crossover-Technik, die 8 Moving Averages (exponentiell) verwendet, ist die Moving Average Exponential Ribbon Indicator (siehe: Exponential Ribbon). Moving Durchschnittliche Crossover werden oft von Händlern angesehen. In der Tat Frequenzweichen sind oft in den beliebtesten technischen Indikatoren einschließlich der Moving Average Convergence Divergence (MACD) Indikator (siehe: MACD) enthalten. Andere bewegte Durchschnitte verdienen eine sorgfältige Berücksichtigung in einem Handelsplan: Die obigen Informationen dienen nur zu Informationszwecken und zu Unterhaltungszwecken und stellen keine Handelsberatung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Optionen, Zukunfts-, Rohstoff - oder Devisenprodukten dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Handel ist von Natur aus riskant. OnlineTradingConcepts haftet nicht für besondere oder Folgeschäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung, den auf dieser Website bereitgestellten Materialien und Informationen entstehen. Siehe vollständigen Disclaimer. Moving Averages: Strategies 13 Von Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Unterschiedliche Anleger verwenden gleitende Mittelwerte aus verschiedenen Gründen. Einige verwenden sie als ihr primäres analytisches Werkzeug, während andere sie einfach als ein Vertrauensbuilder verwenden, um ihre Investitionsentscheidungen zu sichern. In diesem Abschnitt gut präsentieren ein paar verschiedene Arten von Strategien - die Einbindung in Ihren Trading-Stil ist bis zu Ihnen Crossovers Ein Crossover ist die grundlegendste Art von Signal und wird bei vielen Händlern bevorzugt, weil es alle Emotionen entfernt. Die grundlegendste Art der Crossover ist, wenn der Preis eines Vermögenswertes bewegt sich von einer Seite eines gleitenden Durchschnitt und schließt auf der anderen. Preis-Crossover werden von Händlern verwendet, um Verschiebungen im Impuls zu identifizieren und können als eine grundlegende Ein-oder Ausfahrt-Strategie verwendet werden. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, kann ein Kreuz unterhalb eines gleitenden Durchschnitts den Beginn eines Abwärtstrends signalisieren und würde wahrscheinlich von Händlern als Signal verwendet, um bestehende Longpositionen zu schließen. Umgekehrt kann ein Abschluss über einem gleitenden Durchschnitt von unten den Beginn eines neuen Aufwärtstrends nahelegen. Die zweite Art der Crossover tritt auf, wenn ein kurzfristiger Durchschnitt durchläuft einen langfristigen Durchschnitt. Dieses Signal wird von Händlern verwendet, um zu ermitteln, daß sich das Momentum in einer Richtung verschiebt und daß sich eine starke Bewegung wahrscheinlich annähert. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der kurzfristige Durchschnitt über dem langfristigen Durchschnitt liegt, während ein Verkaufssignal durch einen kurzfristigen Durchschnittsübergang unterhalb eines langfristigen Durchschnitts ausgelöst wird. Wie Sie aus dem Diagramm unten sehen können, ist dieses Signal sehr objektiv, weshalb es so beliebt ist. Dreifach-Crossover und das Moving Average-Band Zusätzliche gleitende Mittelwerte können dem Diagramm hinzugefügt werden, um die Gültigkeit des Signals zu erhöhen. Viele Händler werden die fünf-, 10- und 20-Tage gleitenden Durchschnitte auf ein Diagramm setzen und warten, bis der fünftägige Durchschnitt kreuzt oben durch die anderen dieses ist im Allgemeinen das Primärkaufzeichen. Warten auf den 10-Tage-Durchschnitt, um über den 20-Tage-Durchschnitt zu kommen, wird oft als Bestätigung verwendet, eine Taktik, die oft die Anzahl der falschen Signale reduziert. Die Erhöhung der Anzahl der gleitenden Mittelwerte, wie in der Dreifach-Crossover-Methode gesehen, ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke eines Trends zu messen und die Wahrscheinlichkeit, dass der Trend anhalten wird. Dies bettelt die Frage: Was würde passieren, wenn Sie fügte hinzu, bewegte Durchschnitte Einige Leute argumentieren, dass, wenn ein gleitender Durchschnitt nützlich ist, dann müssen 10 oder mehr noch besser sein. Dies führt zu einer Technik, die als das gleitende durchschnittliche Band bekannt ist. Wie Sie aus der Tabelle unten sehen können, werden viele gleitende Mittelwerte auf das gleiche Diagramm gelegt und werden verwendet, um die Stärke des aktuellen Trends zu beurteilen. Wenn alle gleitenden Mittelwerte sich in die gleiche Richtung bewegen, wird der Trend als stark bezeichnet. Umkehrungen werden bestätigt, wenn die Durchschnitte kreuzen und Kopf in die entgegengesetzte Richtung. Die Reaktionsfähigkeit auf veränderte Rahmenbedingungen wird durch die Anzahl der in den gleitenden Durchschnitten verwendeten Zeitperioden berücksichtigt. Je kürzer die in den Berechnungen verwendeten Zeiträume, desto empfindlicher ist der Durchschnitt auf leichte Preisänderungen. Eines der gebräuchlichsten Bänder beginnt mit einem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt und addiert Mittelwerte in 10-tägigen Schritten bis zum endgültigen Durchschnitt von 200. Diese Art von Durchschnitt ist gut, um langfristige Trends / Umkehrungen zu identifizieren. Filter Ein Filter ist jede Technik, die in der technischen Analyse verwendet wird, um das Vertrauen eines bestimmten Handels zu erhöhen. Beispielsweise können viele Anleger beschließen, zu warten, bis eine Sicherheit über einem gleitenden Durchschnitt liegt und mindestens 10 über dem Durchschnitt liegt, bevor sie eine Bestellung aufgeben. Dies ist ein Versuch, um sicherzustellen, dass die Frequenzweiche gültig ist und die Anzahl der falschen Signale zu reduzieren. Der Nachteil über die Verteilung auf Filter zu viel ist, dass einige der Verstärkung aufgegeben wird und es könnte dazu führen, dass das Gefühl, wie Sie verpasst das Boot. Diese negativen Gefühle werden im Laufe der Zeit sinken, während Sie die Kriterien für Ihren Filter ständig anpassen. Es gibt keine festgelegten Regeln oder Dinge zu achten, wenn die Filterung seiner einfach ein zusätzliches Tool, das Ihnen erlaubt, mit Vertrauen zu investieren. Moving Average Envelope Eine andere Strategie, die die Verwendung von gleitenden Durchschnitten enthält, wird als Umschlag bezeichnet. Diese Strategie beinhaltet das Plotten von zwei Banden um einen gleitenden Durchschnitt, gestaffelt um einen bestimmten Prozentsatz. Zum Beispiel wird in der nachstehenden Tabelle eine 5-Hüllkurve um einen 25-Tage-gleitenden Durchschnitt platziert. Händler sehen diese Bänder, um zu sehen, wenn sie als starke Bereiche der Unterstützung oder des Widerstandes fungieren. Beachten Sie, wie die Bewegung oft umgekehrt Richtung nach Annäherung an eine der Ebenen. Ein Preis bewegen jenseits der Band kann eine Periode der Erschöpfung signalisieren, und Händler werden für eine Umkehrung in Richtung der Mittelwert average. Moving Average Crossover-Strategie Auf dieser Seite Id wie Sie durch einen Vergleich von ein paar gleitende durchschnittliche Crossover-Systeme zu nehmen. Man benutzt zwei einfache gleitende Durchschnitte (smas) und der andere benutzt drei smas. Immer gedacht über die Verwendung eines Dual-Moving-Average-System für den Handel Wenn youre unter Berücksichtigung der Verwendung von zwei gleitenden durchschnittlichen Crossover sowohl zu betreten und verlassen Trades, könnten Sie prüfen, ein Triple-MA-System zu. Vergleichen Sie sie nebeneinander auf verschiedenen Aktien oder anderen Handelsinstrumenten sowie verschiedene Zeiträume oder Zeitrahmen. Testen Sie verschiedene gleitende durchschnittliche Perioden, aber achten Sie darauf, nicht auf optimierte oder Kurven-passende Ergebnisse verlassen. Aber da einige meiner Besucher nicht wissen, was das ist, gehen wir über einige Grundlagen zuerst. WAS EIN BEWEGLICHER DURCHSCHNITT-CROSSOVER Das Bild auf der rechten Seite ist ein Beispiel für eine zweifach gleitende mittlere Frequenzweiche. Das würde ein Kaufsignal (bullish Crossover) einleiten. Ein schneller gleitender Durchschnitt (8 sma - blaue) Kreuze über einem langsamen Durchschnitt (13 sma - gelb). Beachten Sie, dass das Signal erst nach dem Schließen der Leiste bestätigt wird. Dies bedeutet, dass der eigentliche Eintrag (im Live-Handel) irgendwo in der nächsten Leiste wäre. Wahrscheinlich in der Nähe der offenen dieser Bar. Wenn Sie havent getan jeder Backtesting noch, diese Art von einfachem System wird wahrscheinlich eine der ersten, die youll Test, da es sehr wenig Programmierkenntnisse erfordert. Jedenfalls, wenn Sie gehen diesen Weg, youll finden, dass der Eröffnungskurs der nächsten Bar nach dem Kreuz, wo Backtesting-Software (abhängig von der Einstellung) wird die simulierten Trades zu legen. Was ist vernünftig, denn wenn Sie waren tatsächlich Handel mit automatisierten Trading-Software. Dies ist eine enge Annäherung, wo Ihr Handel stattfinden würde. Mit einem typischen Stopp-Reverse-System würde dieser lange Einstieg nicht beendet, bis der blaue, schnellere MA unter dem gelben, langsamen MA gekreuzt wurde. Diese MA bearish Crossover beendet nicht nur den Handel, sondern initiiert auch einen kurzen Trade in die entgegengesetzte Richtung. Also, mit zwei gleitenden durchschnittlichen Crossover-Systeme, ist der Trader immer in einem Handel, lang oder kurz. Werfen wir einen Blick auf ein Intraday-Beispiel im Laufe eines Tages. Verwenden Sie ein 5-minütiges Diagramm von SPY mit zwei einfachen gleitenden Mittelwerten für das erste Beispiel: Schnell (8 sma-grün) und Langsam (13 sma-gelb). Ich wählte diesen Tag, weil ich wollte, zu illustrieren, was ist sehr typisch für praktisch jede gleitende durchschnittliche Crossover-Strategie. Die erste lange Handel nach 11:00 Uhr geht sehr gut und tatsächlich fängt eine gute Pullback-Eintrag. Der Ausstieg um 12:45 Uhr ist rentabel. Aber, wollen Id wie Sie zu beobachten ist die choppy Preis Aktion zwischen 12:00 - 3:00 Uhr. Dies ist, wo doppelte MA-Systeme können wirklich schleifen Ihre Gewinne nach unten. Die MAs nur peitschten hin und her, was drei Verluste in Folge, wahrscheinlich verdunsten die Gewinne aus dem ersten Handel. Wenn eine Person diese Methode an diesem Tag handelte, glücklicherweise sie wouldve gesehen einen anständigeren gewinnenden Handel am 2:30. Der gute Teil dieses Systems wird auf dem ersten Handel und dem letzten Handel angezeigt. Während gleitende durchschnittliche Übergänge scheitern kläglich während choppy Preis-Aktion, sie arbeiten sehr gut während Trending-Preis-Aktion. Wenn Sie Backtest diese einfachen Stop-und Reverse-Systeme, und prüfen Sie, dass kommt mit einem Gewinn, youll wahrscheinlich finden, dass der Gewinn weniger als 50, aber der durchschnittliche Sieger wird größer sein als der durchschnittliche Verlierer. Das ist, weil bewegliche durchschnittliche Überkreuzungssysteme im Wesentlichen Tendenzhandelssysteme sind. Und Tendenzhandelssysteme haben fast immer diese Eigenschaft eines kleinen Prozentsatzes der Gewinner und ein gutes ave. win zu ave. loss Verhältnis. In den Tabellen unten L Long, S Short und Ex Exit. TRIPLE MOVING AVERAGE CROSSOVER Bisher hat sich die Diskussion um ein Stopp-Reverse-Typ-System, bei dem ein Signal für einen Ausgang, hat auch einen Handel in der entgegengesetzten Richtung. Aber wenn wir einen dritten gleitenden Durchschnitt in das System einführen, kann es eine Periode der Neutralität geben. Mit anderen Worten, kein Handel findet statt - youre in bar. Für dieses Beispiel, würde ein 3-Minuten-Chart und drei einfache gleitende Durchschnitte verwenden: 4 sma, 10 sma und 50 sma. Die Regeln sind sehr einfach. Wenn die langsame Linie (50 sma) ansteigt und die schnelle Linie (4 sma) über die mittlere Linie (10 sma) kreuzt, gibt es ein Kaufsignal. Das Ausgangssignal kommt, wenn die schnelle Linie unterhalb der Mittellinie kreuzt. Die Regeln sind das Gegenteil für kurze Einträge. Es ist leicht zu sehen, dass dieses System ähnlich ist, Trades aus dem Trend eines höheren Zeitrahmens zu nehmen. Eine Alternative zu diesem System wäre, nur lange Einträge zu nehmen, wenn sowohl der schnelle als auch der mittlere gleitende Durchschnitt über dem langsamen sma liegen. Seien Sie sich bewusst, dass, wenn Ihr Umgang mit drei Freiheitsgraden (3 Variablen), anstatt zwei wie im obigen Beispiel, machen Sie das System komplexer und daher schaffen viele weitere mögliche Kombinationen zu testen. Natürlich Backtesting-Software macht dies ein Kinderspiel, aber denken Sie daran, dass das Hinzufügen von Filtern und Komplexität nicht immer ein besseres System. Häufig kann ein einfacheres System bei der Prüfung robuster sein. Ein Beispiel ist unten. Wenn Sie an bewegten Durchschnitten interessiert sind, können Sie auch meine Seite auf, wie man bewegliche Durchschnitte als einen nachlaufenden stop. TRADINGSIM DAY TRADING BLOG verwenden möchten Mittelwerte sind gut für Day Trading Keeping Sachen Einfache Day-Trading ist ein schnelles Spiel. Sie können sich handlich in einer Sekunde und geben dann zurück alle Ihre Gewinne kurz danach. Als Händler müssen Sie eine saubere Art und Weise zu verstehen, wenn ein Lager ist Trending und wenn die Dinge eine Wende zum Schlechteren genommen haben. Bei der Analyse des Marktes, welchen besseren Weg, um den Trend als ein gleitender Durchschnitt First off, ist die Anzeige buchstäblich auf dem Diagramm, so dass Sie nicht zu scannen irgendwo anders auf Ihrem Bildschirm und zweitens ist es einfach zu verstehen. Wenn sich der Preis in einer bestimmten Richtung über x Perioden bewegt, dann wird der gleitende Durchschnitt dieser Richtung folgen. Im Gegensatz zu anderen Indikatoren. Die Sie benötigen, um zusätzliche Analyse durchzuführen, ist der gleitende Durchschnitt sauber und auf den Punkt. Im Day-Trading, mit der Fähigkeit, schnelle Entscheidungen zu treffen, ohne eine Reihe von manuellen Berechnungen können den Unterschied zwischen dem Verlassen des Tages ein Gewinner oder Geld zu verlieren. Sollten Sie gehen Long oder Short Moving Durchschnitte bieten Ihnen auch eine einfache, aber effektive Möglichkeit für das Wissen, welche Seite des Marktes sollten Sie handeln. Wenn die Aktie derzeit unter einem gleitenden Durchschnitt liegt, dann sollten Sie nur eine Short-Position nur umgekehrt nehmen, wenn die Aktie höher ist, dann sollten Sie lange eingeben. Wenn eine Aktie unter seinem 10-Perioden-gleitenden Durchschnitt unter keinen Umständen ist, nehme ich eine lange Position. Ich weiß, ich weiß, alle diese Konzepte sind einfach und das ist die Schönheit von allem, Tag Handel sollte einfach sein. Ich habe noch einen Händler treffen, der effektiv Geld verdienen kann mit einer Million Indikatoren. Best Moving Average für Day Trading Es gibt buchstäblich eine unendliche Anzahl von gleitenden Durchschnitten. Es gibt gewichtet, einfach und exponentiell und um Dinge komplizierter machen können Sie den Zeitraum Ihrer Wahl. Mit so vielen Optionen, wie Sie wissen, welche ist am besten Da Sie deutlich lesen diesen Artikel für eine Antwort, werde ich mein kleines Geheimnis zu teilen. Für den täglichen Handel Ausbrüche am Morgen, ist der beste gleitende Durchschnitt der 10-Periode einfach gleitenden Durchschnitt. Dies ist, wo Sie diesen Artikel lesen Sie die Frage, warum Nun, es ist einfach zuerst, wenn Sie Day Trading Ausbrüche am Morgen werden Sie wollen eine kürzere Zeit für Ihren Durchschnitt verwenden. Grund ist, müssen Sie Preis-Aktion aufmerksam verfolgen, wie Ausbrüche wahrscheinlich fehl. Bitte tun Sie sich selbst einen Gefallen und legen Sie nie einen 50-Perioden - oder 200-Perioden-gleitenden Durchschnitt auf eine 5-minütige Tabelle. Sobald Sie sich mit größeren Perioden Dies ist ein klares Zeichen, Sie sind unangenehm mit der Idee des aktiven Handels. Nun, zurück, warum die 10-Periode gleitenden Durchschnitt ist der beste ist es eines der beliebtesten gleitenden durchschnittlichen Perioden. Die andere, die in einer kurzen Sekunde kommt, ist die 20-Periode. Auch hier ist das Problem mit der 20-Periode gleitenden Durchschnitt ist es zu groß für Handelsausbrüche. Die 10-Perioden gleitenden Durchschnitt gibt Ihnen genügend Raum, um Ihre Aktien zu Trend, aber es macht auch nicht so bequem, dass Sie verschenken Gewinne. Im nächsten Abschnitt werden wir decken, wie ich die 10-Periode einfach gleitenden Durchschnitt verwenden, um einen Handel geben. How to Use Moving Averages, um einen Trade So, lassen Sie mich sagen, dass dies vorne, ich benutze nicht die 10-Periode einfachen gleitenden Durchschnitt, um alle Trades eingeben. Ich weiß, das ist völlig im Widerspruch zu dem Titel dieses Abschnitts, aber ich denke, es ist wichtig, dieses Thema zu decken. Wenn Sie die Pause von einem gleitenden Durchschnitt kaufen, können sie sich endlich und vollständig fühlen, aber die Bestände testen immer wieder ihre gleitenden Durchschnittswerte. Nun, da die Kurve Ball aus dem Weg ist, lassen Sie uns graben, wie ich tatsächlich geben einen Handel. Im Folgenden sind meine Regeln für den Handel Ausbrüche am Morgen: Lager muss größer als 10 Dollar Mehr als 40.000 Aktien gehandelt alle 5 Minuten Weniger als 2 aus dem gleitenden Durchschnitt Volatilität muss solide genug sein, um meine 1.62 Gewinnziel Ich kann nicht eine Reihe von Bars, die 2 im Bereich (hoch zu niedrig) Ich muss den Handel zwischen 9:50 Uhr und 10:10 Uhr öffnen Ich muss den Handel nicht später als 12:00 Uhr beenden Schließen Sie den Handel, wenn die Aktie schließt über oder unter Seine 10-Periode gleitenden Durchschnitt nach 11 Uhr Wenn Sie wie mich sind diese Regeln klingen groß, aber Sie benötigen eine visuelle. Die oben genannten ist ein Day-Trade-Ausbruch Beispiel für First Solar vom 6. März 2013. Die Aktie hatte einen schönen Ausbruch mit Volumen. Wie Sie sehen können, hatte die Aktie weit über 40.000 Aktien pro 5-Minuten-Bar. Sprang die Morgenhoch vor 10:10 und war innerhalb von 2 der 10-Periode gleitenden Durchschnitt. Hier ist ein weiteres Beispiel, aber dieses Mal ist es auf der kurzen Seite des Handels. Dies ist ein Diagramm von Facebook vom 13. März 2013. Beachten Sie, wie die Aktie brach der Morgen tief auf der 9:50 bar und dann erschossen gerade nach unten. Volumen begann auch zu beschleunigen, wie die Aktie bewegt in die gewünschte Richtung, bis das Gewinnziel erreicht. Dies ist buchstäblich die einzige Einrichtung, die ich handele. Ich glaube daran, die Dinge einfach und tun, was macht Geld. Wie bereits in diesem Artikel erwähnt, bemerken, wie die einfache gleitende Durchschnitt hält Sie auf der rechten Seite des Marktes und wie es Ihnen eine Roadmap für den Ausstieg aus dem Handel. How to use Moving Averages zu stoppen aus einem Trade In der Theorie beim Kauf einer Ausbruch Sie geben den Handel über die 10-Periode gleitenden Durchschnitt. Dieses gibt Ihnen den wiggle Raum, den Sie benötigen, falls der Vorrat nicht hart in Ihrer gewünschten Richtung bricht. Die obige Tabelle ist das klassische Breakout-Beispiel, aber lassen Sie mich Ihnen ein paar, die nicht so sauber sind. Die oben genannte Grafik ist von First Solar (FSLR) vom 10. April 2013. Die Aktie hatte einen falschen Zusammenbruch am Morgen dann schnappte zurück auf die 10-Perioden gleitenden Durchschnitt. Dies ist Ihr erstes Anzeichen dafür, dass Sie ein Problem haben, weil sich die Aktie nicht in die gewünschte Richtung bewegt hat. Wenn Ihr Bestand fehlschlägt, wird der 10-Perioden-gleitende Durchschnitt ein Fail-Safe bieten, damit Sie Ihren Bestand messen können. Fortsetzung auf, stoppte FSLR in seinen Schienen an der 10-Periode gleitenden Durchschnitt und reversed unten wieder nur seitwärts zu handeln. An dieser Stelle wissen Sie, dass etwas falsch ist, aber Sie warten, bis der Bestand schließt über dem gleitenden Durchschnitt, weil Sie nie wissen, wie die Dinge gehen wird. So verwenden Sie Moving Averages, um festzustellen, ob ein Handel funktioniert Sie müssen wissen, wann sie zu halten und wann sie zu falten. Wenn wir alle diese Logik auf Wirtschaft und Leben anwenden könnten, wären wir alle viel weiter vorne. Auf dem Markt, ich denke, wir natürlich für das perfekte Beispiel für unsere Handels-Setup suchen. In Wirklichkeit. Wird die Mehrheit der Trades weder funktionieren noch scheitern, werden sie nur unter. Da ich Ausbrüche trage, muss sich der gleitende Durchschnitt immer in eine Richtung bewegen. Für mich kenne ich seine Zeit, um die Vorsicht Flagge zu erhöhen, sobald die 10-Perioden gleitenden Durchschnitt flach geht oder die Aktie verletzt den gleitenden Durchschnitt vor 11 Uhr. Warum ich nicht den Durchschnitt fahren, bevor ich 100 E-Mails Sprengen mich für diese bekommen, lassen Sie mich qualifizieren den Titel dieses Abschnitts. Ja, Sie können Geld verdienen, so dass Ihre Aktie höher handeln kann, solange sie nicht unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Für mich war ich nie in der Lage, konsistente erhebliche Gewinne mit diesem Ansatz Day Trading zu machen. Es gab eine Zeit, bevor die automatisierten Handelssysteme Aktien linear bewegt wurden. Doch jetzt mit den komplexen Handelsalgorithmen und großen Hedge-Fonds auf dem Markt, bewegen sich die Aktien in unregelmäßigen Mustern. Paar, dass mit der Tatsache, Sie sind Day Trading Ausbrüche, es nur verbindet die erhöhte Volatilität Sie Gesicht. Also, um all das Hin und Her auf dem Markt zu vermeiden, hätte ich ein 2-Gewinn-Ziel. Im Durchschnitt würde die Aktie einen scharfen Rückzug haben und ich würde die Mehrheit meiner Gewinne zurückgeben. Um diesem Szenario entgegenzutreten, würde ich, sobald meine Aktie ein bestimmtes Gewinnziel erreicht hatte, einen 5-Perioden-gleitenden Durchschnitt verwenden, um zu versuchen, mehr Gewinn zu sperren. Also, es war entweder geben Sie den Lagerraum und geben Sie die Mehrheit meiner Gewinne oder ziehen Sie den Anschlag nur, um praktisch sofort geschlossen werden. Es war ein Teufelskreis und ich rate Ihnen, diese Art von Verhalten zu vermeiden. Ich begann nicht, Geld auf dem Markt zu verdienen, bis ich anfing, in Stärke zu verkaufen und in Schwäche zu decken. Ich entdeckte, dass, wenn ich den Markt auf der Suche nach Beispielen für meine Handels-Setups scannen würde, ich natürlich auf Trades, die in jeder Hinsicht perfekt waren: saubere Ausbrüche, hohe Lautstärke und B-Linie bewegt sich von 4 bis 7 War das Training auf einer unterbewussten Ebene, um diese Arten von Gewinnen auf jedem Handel erwarten. Diese Art des Denkens führte zu einer Menge von Frustration und unzähligen Stunden der Analyse. Wo ich schließlich landete und Sie sehen können aus den Handelsregeln, die ich in diesem Artikel gelegt habe, war, alle meine historischen Berufe zu betrachten und zu sehen, wie viel Profit ich auf dem Höhepunkt meiner Positionen hatte. Ich bemerkte im Durchschnitt hatte ich zwei Prozent Gewinn zu einem bestimmten Zeitpunkt während des Handels. Ich nahm das einen Schritt weiter und reduzierte es auf das goldene Verhältnis von 1.618 oder 1.62, um meine Chancen zu erhöhen. Warum müssen Sie die Default Moving Average verwenden Technische Analyse ist eindeutig meine Methode der Wahl, wenn es um den Handel der Märkte geht. Ich bin ein fester Gläubiger in der Richard Wyckoff-Methode für die technische Analyse und er predigte, nicht nach Tipps zu fragen oder die Nachrichten zu betrachten. Alles, was Sie über Ihren Handel wissen müssen, ist in der Tabelle. Eine Sache, die ich versuchte, früh in meiner Karriere zu tun, war, den Markt zu überlisten. Was ich damit meine, ist, würde ich zum Beispiel die 10-Periode einfach gleitenden Durchschnitt nehmen und mir sagen, ein einfacher gleitender Durchschnitt ist nicht anspruchsvoll genug. Dies würde mich den Weg der Verwendung von etwas bunter wie ein doppelt exponentieller gleitender Durchschnitt führen und ich würde es einen Schritt weiter und verschieben Sie es um x Perioden. Wenn Sie dies lesen und haben keine Ahnung, was ich spreche dann groß für Sie. Was ich in meinem eigenen Kopf mit dem doppelten exponentiellen gleitenden Durchschnitt und ein paar anderen eigentümlichen technischen Indikatoren tat, war, ein Instrumentarium von benutzerdefinierten Indikatoren zu schaffen, um den Markt zu handeln. Ich glaubte, wenn ich den Markt aus einer anderen Perspektive betrachtete, würde er mir den Vorteil bieten, dass ich erfolgreich sein musste. Nun, das hätte nicht das Weiteste von der Wahrheit sein können. Der Markt ist nichts anderes als die Manifestation der Hoffnungen und Träume der Völker. Zu diesem Zeitpunkt, wenn die Mehrheit der Menschen sind mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt, dann müssen Sie das gleiche tun, so können Sie den Markt durch die Augen des Gegners zu sehen. Die Kunst des Krieges sagt es am besten in Kapitel 3, So wird es gesagt, dass, wenn Sie Ihre Feinde kennen und sich selbst kennen, können Sie gewinnen hundert Schlachten ohne einen einzigen Verlust. Wenn ihr nur euch selbst, aber nicht euren Gegner kennt, könnt ihr gewinnen oder verlieren. Wenn du weder dich noch deinen Feind kennst, wirst du dich immer gefährden. Häufige Fehler bei der Verwendung von Moving Averages mit Moving Average Crossover, um einen Trade einzugeben Viele gleitende Durchschnittshändler werden die Überquerung der Durchschnittswerte als Entscheidungspunkt für einen Trade und nicht als Preis - und Volumenaktion auf dem Chart verwenden. Zum Beispiel, wie oft haben Sie gehört, jemanden sagen, die 5-Periode nur über die 10-Perioden gleitenden Durchschnitt gekreuzt, so dass wir kaufen sollten Diese Aktion allein bedeutet sehr wenig. Denken Sie darüber nach, welche Bedeutung dies für die Aktie Dont Sie denken, ein gleitender Durchschnitt Crossover der 5-Periode und 10-Periode wird bedeuten, sehr unterschiedliche Dinge für verschiedene Symbole Ich erinnere mich an einem Punkt schrieb ich einfach Sprachcode für gleitende durchschnittliche Crossover In der TradeStation. Ich lief zurück Tests auf ein paar Aktien und die Ergebnisse, wo stellar. Ich war nur sicher, dass ich ein Sieger-System hatte dann die Realität des Marktes in. Die Aktien begann, in verschiedenen Mustern Handel und die beiden gleitenden Durchschnitte, die ich verwendete begann, falsche Signale liefern. Unnötig zu sagen, verließ ich dieses System und zog mehr in Richtung der Preis-und Volumen-Parameter, die zuvor in diesem Artikel. Nicht mit Popular Moving Averages Nicht mit populären gleitenden Durchschnitten ist ein sicherer Weg zu scheitern. Was ist der Punkt der Blick auf etwas, wenn Sie die einzige, die ich bin nicht zu schlagen diese zu Tode, da wir es früher in diesem Artikel. Verwenden von mehr als einem gleitenden Durchschnitt Als Tageshändler. Bei der Arbeit mit Breakouts Sie wirklich wollen, um die Menge der Indikatoren, die Sie auf Ihrem Monitor zu begrenzen. Ich habe Händler mit bis zu 5 Durchschnitten auf dem Bildschirm auf einmal gesehen. Meiner Meinung nach ist es besser, ein Meister von einem gleitenden Durchschnitt zu sein als ein Lehrling von allen. Wenn Sie mir nicht glauben, gab es eine Studie, die im August 2010 von Ben Marshall, Rochester Cahan und Jared Cahan veröffentlicht wurde, die eine Detailanalyse der Handelsgewinne zur Verfügung stellten, wenn Indikatoren verwendet wurden. Die Studie stellt fest: Während wir nicht ausschließen können, dass diese Handelsregeln andere Markt-Timing-Techniken ergänzen oder dass Handelsregeln, die wir nicht testen, rentabel sind, zeigen wir, dass mehr als 5.000 Handelsregeln keinen Mehrwert schaffen, was über den Zufall hinaus zu erwarten ist Wenn sie während der von uns betrachteten Zeit isoliert verwendet werden. Ich bin nicht bereit, alle technischen Indikatoren in meinem Toolbox auf der Grundlage dieser Studie werfen, aber nicht versuchen, Ihre Indikatoren in den Genie in einer Flasche zu drehen. Ständig ändern der Moving Averages Sie verwenden Es gab einen Punkt, wo ich versucht, die 10-Periode gleitenden Durchschnitt für ein paar Wochen, dann wechselte ich auf die 20-Periode, dann begann ich, die gleitenden Durchschnitte verschieben. Diese Testphase dauerte Monate an. Am Ende von ihm, wie denken Sie, dass meine Resultate ausfallen Tun Sie sich einen Gefallen, wählen Sie einen gleitenden Durchschnitt aus und bleiben Sie dabei. Im Laufe der Zeit werden Sie beginnen, ein scharfes Auge für die Interpretation des Marktes zu entwickeln. Denken Sie daran, das Endspiel ist nicht über das Recht, sondern mehr über das Wissen, wie man den Markt zu lesen. Mit Moving Averages, um das Risiko Ihres Handels zu messen Der 10-Perioden-gleitenden Durchschnitt ist ein großes Werkzeug für das Wissen, wann ein Bestand mein Risikoprofil passt. Am meisten bin ich bereit, auf jedem Handel zu verlieren ist 2 und wie Sie früher in diesem Artikel lesen, werde ich die 10-Perioden gleitenden Durchschnitt als Mittel für den Ausstieg aus meinem Handel zu verwenden. Eine Sache, die ich gerne tun, ist zu sehen, wie weit meine Aktie derzeit von seinem 10-Periode einfach gleitenden Durchschnitt handelt. Wenn mein Vorrat 4 über dem gleitenden Durchschnitt ist, nehme ich nicht den langen Handel. Ich kann nicht in die Position gehen, weil ich weiß, dass ich mich bereits 4 Risiken aussage, die doppelt so groß sind wie mein maximaler Schmerz. Das folgende Diagrammbeispiel ist von NFLX am 23. April 2013. Einige von Ihnen können dieses Diagramm betrachten und denken wow, der Vorrat ist bis 22 und auf hohem Volumen. Für mich, wenn ich bei Netflix alles sehe ich sehe, ist ein Aktienhandel eine volle sechs Prozent weg von seinem einfachen gleitenden Durchschnitt, wenn es Zeit für mich war, den Abzug zu ziehen. Da ich den gleitenden Durchschnitt als Leitfaden zum Stoppen eines Handels benutze, ist das zu viel Risiko für mich, eine neue Position einzugeben. Das nächste Mal, wenn Sie Diagramm betrachten, denken Sie an den einfachen gleitenden Durchschnitt als Risiko-Messinstrument und nicht nur eine nachlaufende Anzeige. Putting it all together Lets sprechen über einen ganzen Handel, so können wir sehen, wie effektiv Tag Handel mit einem 10-Periode einfachen gleitenden Durchschnitt. Das erste, was Sie bestimmen müssen, ist die Höhe der Volatilität Sie handeln, um Ihre Gewinnziele zu etablieren. Denken Sie daran, Ihr Appetit auf Volatilität muss in direktem Verhältnis zu Ihrem Gewinnziel sein. Für einen tieferen Tauchgang auf Volatilität lesen Sie bitte den Artikel - wie Volatilität handeln. Für mich bin ich Handel Ausbrüche in einem Zeitraum von 5 Minuten mit hoher Volatilität. Die obige Tabelle der United Health Group vom 4/2/2013 hat alle richtigen Zutaten für mein System. Der Durchbruch ist schwer. Die Aktie gibt sehr wenig zurück auf die erste Retracement und bricht die hohe zwischen der Zeit von 9:50 Uhr und 10:10 Uhr. Schließlich ist der gleitende Durchschnitt innerhalb 2 des Aktienkurses, also bin ich im Stande, dem Vorrat irgendein wiggle Raum zu geben. Basierend auf dieser Einstellung sollte ich den Auslöser ziehen Die Antwort ist ja, aber ich bin absichtlich zeigen Ihnen einen Handel, der gescheitert ist. Es gibt genug Blogs da draußen Pumpensysteme und Strategien, die einwandfrei funktionieren. Breakouts scheitern die meisten der Zeit. Sie sind einfach versuchen, Ihr Risiko zu begrenzen und Ihre Gewinne zu nutzen. In diesem Beispiel brach die Aktie auf neue Höhen aus und dann umgekehrt und flach gedreht. Sobald Sie sahen, dass die Leuchter anfingen, seitwärts zu schweben und die 10-Periode gleitende Durchschnittrolle herum, war es Zeit, Ihre Ausfahrtstrategie zu planen. True zu meiner Breakout-Methodik hätte ich bis 11 Uhr gewartet und da die Aktie leicht unter dem 10-Perioden-gleitenden Durchschnitt lag, hätte ich die Position mit rund einem Prozent Verlust verlassen. In Zusammenfassung Umzugsmittel sind nicht der heilige Gral des Handels, aber wenn richtig verwendet kann Ihnen helfen zu beurteilen, wenn ein Handel zu beenden und auch helfen, Ihr Risiko zu begrenzen. Der Rest ist mein Freund bis zu Ihnen und wie gut Sie in der Lage sind, den Markt zu analysieren. Wenn Sie nichts anderes aus diesem Artikel erhalten, denken Sie daran, dass weniger ist mehr und konzentrieren sich auf immer ein Meister eines gleitenden Durchschnitt. Ich bin Mitbegründer von Tradingsim und ein IT-Spezialist, der sich auf Großsyste - me-Integrationsprojekte spezialisiert hat. Ich habe die Märkte seit 2000 aktiv gehandelt und glaube, dass echte handelnde Beherrschung von der Praxis kommt. Wenn Im nicht an einer neuen Handelsstrategie arbeitet, genieße ich, Zeit mit meiner Frau und kids. TRADINGSIM DAY TRADING BLOG zu verbringen, wie man mit dem einfachen beweglichen Durchschnitt handhabt 156 Aufflackern Twitter 0 Facebook 153 Google 3 156 Aufflackern 215 So ist, was das einfache Bewegen ist Durchschnittlich Sobald Sie beginnen, schälen die Zwiebel, ist der einfache gleitende Durchschnitt alles andere als einfach. Dieser Artikel behandelt eine Vielzahl von Themen, um nur einige zu nennen, wir werden die einfache gleitende Durchschnittsformel, die gängigen gleitenden Durchschnittswerte (5, 10, 200), einige reale, gleitende Durchschnittsbeispiele und wie einige Crossover-Strategien diskutieren. Es gibt ein paar zusätzliche Ressourcen möchte ich darauf hinweisen, bevor Sie mit dem Artikel (1) Trading Simulator (Sie müssen praktizieren, was Sie gelernt haben) und (2) zusätzliche gleitende durchschnittliche Artikel, um ein breiteres Verständnis der Mittelwerte zu erhalten (Exponential Moving Average, dreifach exponentiell gleitender Durchschnitt). Einfache gleitende Durchschnittsformel Der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) ist der grundlegendste der gleitenden Durchschnittswerte für den Handel. Die einfache gleitende Durchschnittsformel wird berechnet, indem der durchschnittliche Schlusskurs einer Aktie über die letzten x Perioden genommen wird. Werfen wir einen Blick auf eine einfache gleitende durchschnittliche Beispiel mit MSFT. Die letzten fünf Schlusskurse für MSFT sind: Um die einfache gleitende Durchschnittsformel zu berechnen, teilen Sie die Summe der Schlusskurse und dividieren sie durch die Anzahl der Perioden. 5-Tage SMA 143.24 / 5 28.65 Beliebte Einfache Moving Averages In der Theorie gibt es eine unendliche Anzahl von einfachen gleitenden Durchschnitten. Wenn Sie denken, Sie werden kommen mit einigen seltsamen 46 SMA auf dem Markt zu schlagen, lassen Sie mich aufhören Sie jetzt. Es ist wichtig, die gebräuchlichsten SMAs zu verwenden, da diese die Mehrheit der Händler auf einer täglichen Basis verwenden werden. Während ich nicht befürworte, Sie folgen alle anderen, ist es wichtig zu wissen, was andere Händler sind auf der Suche nach Hinweisen. Im Folgenden sind die häufigsten SMAs auf dem Markt: 5 - SMA - Für den Hyper-Händler. Diese kurze von einem SMA wird Ihnen ständig Signale geben. Der beste Einsatz eines 5-SMA ist als Handelsauslöser in Verbindung mit einer längeren SMA-Periode. 10-SMA - beliebt bei den kurzfristigen Händlern. Große Schwunghändler und Tageshändler. 20-SMA - die letzte Station auf dem Bus für kurzfristige Händler. Über 20-SMA Sie sind im Grunde auf der Suche nach primären Trends. 50-SMA - nutzen Sie den Trader zu mittelfristigen Trends zu messen. 50 Periode einfach gleitenden Durchschnitt 200-SMA - Willkommen in der Welt der langfristigen Trendfolger. Die meisten Anleger werden für eine Kreuzung über oder unter diesem Durchschnitt zu repräsentieren, wenn die Aktie in einem zinsbullischen oder bärischen Trend ist zu suchen. 200 Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt Grundregeln für den Handel mit der SMA Die meisten Händler werden Ihnen sagen, einfach zu handelnden durchschnittlichen Crossover von und die Gewinne fallen vom Himmel fallen. Nun, leider ist das nicht richtig. Oft werden die Bestände über oder unter gleitenden Durchschnittswerten ticken, um nur in der Primärrichtung fortzufahren. Dies wird Sie auf der falschen Seite des Marktes verlassen und auf Ihre Positionen. Im Folgenden sind ein paar Möglichkeiten, um Geld zu handeln, die SMA. Gehen mit dem primären Trend Suchen Sie nach Beständen, die nach oben oder unten stark brechen Übernehmen Sie die folgenden SMAs 5,10,20,40,200, um zu sehen, welche Einstellung den Preis am besten enthält Wenn Sie die richtige SMA identifiziert haben, warten Sie, bis der Preis getestet wird Die SMA erfolgreich und suchen Sie nach Preis-Bestätigung, dass die Aktie wieder in die Richtung der primären Trend Geben Sie den Handel auf der nächsten bar Fade den primären Trend mit zwei einfachen Moving Averages Suchen Sie Aktien, die brechen aus nach oben oder unten stark Wählen Sie zwei einfache gleitende Durchschnitte (ZB 5 und 10) Vergewissern Sie sich, dass der Preis die 5 SMA oder 10 SMA nicht übermäßig in den letzten 10 Takten berührt hat. Warten Sie, bis der Preis über oder unter beiden gleitenden Durchschn Primären Trend auf der gleichen Bar Geben Sie den Handel auf der nächsten bar Real-Life-Beispiel gehen mit dem primären Trend mit dem SMA Der einfache gleitende Durchschnitt ist wahrscheinlich eine der grundlegendsten Formen der technischen Analyse. Auch harte Kern grundlegenden Jungs haben ein oder zwei Dinge über den Indikator zu sagen. Ein Trader muss vorsichtig sein, da es unbegrenzte Anzahl von Mitteln, die Sie verwenden können und dann werfen Sie die mehrere Zeitrahmen in der Mischung und Sie haben wirklich eine chaotische Karte. Unten ist ein Play-by-Play für die Verwendung eines gleitenden Durchschnitt auf einer Intraday-Chart. Im nachfolgenden Beispiel werden wir uns nach dem Anlegen einer Long-Position auf die rechte Seite des Trends halten. Die folgende Tabelle ist von TIBCO (TIBX) am 24. Juni 2011. Simple Moving Average Beispiel Beachten Sie, wie die Aktie hatte einen Ausbruch auf der offenen und geschlossen in der Nähe der Höhe des Leuchters. Ein Breakout Trader würde dies als Gelegenheit nutzen, um auf den Zug zu springen und ihre Haltestelle unter dem Tiefpunkt der Eröffnungskerze zu stellen. An diesem Punkt können Sie den gleitenden Durchschnitt verwenden, um die Stärke des aktuellen Trends zu messen. In diesem Diagramm Beispiel verwenden wir die 10-Periode einfachen gleitenden Durchschnitt. Einfache Moving Average - Wann zu verkaufen Jetzt mit Blick auf die Tabelle oben, wie Sie denken, Sie hätten wissen müssen, um auf der 26,40-Ebene mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt Lassen Sie mich Ihnen helfen, hier zu verkaufen. Du hättest keine Ahnung gehabt. Weit zu viele Händler haben versucht, den einfachen gleitenden Durchschnitt zu verwenden, um die genauen Verkaufs - und Kaufpunkte auf einem Diagramm vorherzusagen. Ein Trader könnte in der Lage, diese aus mit mehreren Durchschnitten für Trigger zu ziehen, aber ein Durchschnitt allein wird nicht genug sein. So sparen Sie sich die Zeit und Kopfschmerzen und verwenden Sie die Mittelwerte, um die Stärke der Bewegung zu bestimmen. Sehen Sie sich nun das Diagramm an. Siehst du, wie das Diagramm beginnt, um zu rollen, während der Durchschnitt beginnt, sich zu verflachen. Ein Breakout Trader möchte sich von dieser Art von Aktivität fernhalten, da das Geld in diesem Beispiel wächst, wenn die Aktie im Preis steigt. Jetzt wieder, wenn Sie auf dem Kreuz nach unten durch den Durchschnitt zu verkaufen waren, kann dies einige der Zeit arbeiten, aber im Laufe der Zeit werden Sie am Ende verlieren Geld, nachdem Sie Faktor in Provisionen. Wenn Sie nicht glauben mir, versuchen Sie einfach kaufen und verkaufen auf, wie die Preis-Chart kreuzt oder unter einem einfachen gleitenden Durchschnitt basiert. Denken Sie daran, wenn es so einfach war, würde jeder Händler in der Welt Geld zu machen Hand über Faust. Flat Simple Moving Average Ermöglicht einen weiteren Blick auf den einfachen gleitenden Durchschnitt und den primären Trend. Das nenne ich das heilige Gralsetup. Dies ist das Setup, das Sie in Büchern und Seminaren sehen werden. Kaufen Sie einfach auf dem Breakout und verkaufen, wenn die Aktie kreuzt unter dem Preis Aktion. Die unten stehende ist eine Intraday-Chart der Sina Corporation (SINA) vom 24. Juni 2011. Schauen Sie, wie die Preis-Chart bleibt sauber über dem 20-Periode einfach gleitenden Durchschnitt. Einfache Moving Average - perfektes Beispiel Isnt, dass ein schönes Diagramm Sie kaufen auf dem offenen bei 80 und verkaufen auf der Nähe bei 92. Eine schnelle 15 Gewinn an einem Tag und Sie didnt haben, um einen Finger zu heben. Das Gehirn ist eine komische Sache. Ich erinnere mich, ein Diagramm wie dieses zu sehen, als ich zuerst im Handel begann und dann würde ich die Einrichtung kaufen, die die Morgenaktivität zusammenbrachte. Ich würde für die gleiche Art von Volumen und Preis-Aktion zu suchen, nur um später im Gesicht von der Realität geschmettert werden, wenn mein Spiel nicht Trend auch. Dies ist die wahre Herausforderung mit dem Handel, was gut funktioniert auf einem Diagramm, wird nicht gut auf der anderen Seite. Denken Sie daran, die 20-SMA funktionierte gut in diesem Beispiel, aber Sie können nicht ein Geld machen System aus einem Spiel. Real-Life-Beispiel geht gegen den primären Trend mit dem SMA Eine andere Möglichkeit, mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt zu handeln, ist, dem Trend entgegenzuwirken. Eines der Spiele mit höherer Wahrscheinlichkeit ist, Lückenbewegungen entgegenzuwirken. Es gab eine Reihe von Studien über Lücken. Abhängig von der Periode an der Börse (60s flache Linie, späte 90er Boom oder Volatilität der 2000er Jahre) ist es eine sichere Annahme, dass Lücken füllen 50 der Zeit. Eine weitere Validierung ein Händler verwenden können, wenn gehen Zähler ist eine enge unter oder über den einfachen gleitenden Durchschnitt. Im Beispiel unten hatte FSLR eine solide Lücke von 4. Nach der Lücke entwickelte sich die Aktie stark. Sie müssen sehr vorsichtig sein mit Zähler Ansätze. Wenn Sie auf der falschen Seite des Handels sind, werden Sie und andere mit Ihrer Position der Treibstoff für das nächste Bein sein. Lässt schneller Vorlauf ein paar Stunden auf der Karte. FSLR Short Trend Wann immer Sie kurz gehen und die Aktien wenig zu erholen und / oder die Volatilität trocknet, sind Sie an einem guten Ort. Beachten Sie, wie FSLR senken unteren den ganzen Tag nicht in der Lage, einen Kampf. Jetzt können wir vorspringen einen Tag bis zum 1. Juli 2011 und erraten, was passiert Sie haben es, die Lücke gefüllt. FSLR Gap gefüllt Einfache Moving Average Crossover-Strategie Die gleitenden Durchschnitte von selbst geben Ihnen eine große Roadmap für den Handel der Märkte. Aber was ist mit gleitenden durchschnittlichen Crossover als Auslöser für die Eingabe und Schließung von Geschäften. Lassen Sie mich eine klare Haltung zu diesem und sagen Im nicht ein Fan für diese Strategie. Zuerst der gleitende Durchschnitt für sich selbst ist ein nachlaufender Indikator, jetzt Sie Schicht in der Idee, dass Sie für eine nachlaufende Indikator warten müssen, um einen anderen Nachlaufindikator zu überschreiten ist einfach zu viel Verzögerung für mich. Wenn Sie sich im Web eine der beliebtesten einfachen gleitenden Durchschnitte, um mit einem Crossover-Strategie verwenden, ist die 50 und 200 Tag. Wenn der 50 einfache gleitende Durchschnitt über dem 200 einfachen gleitenden Durchschnitt kreuzt, erzeugt er ein goldenes Kreuz. Umgekehrt, wenn die 50 einfachen gleitenden Durchschnitt kreuzt unter dem 200 einfachen gleitenden Durchschnitt kreiert es ein Todeskreuz. Ich erwähne nur, so dass Sie wissen, die Einrichtung, die möglicherweise für langfristige Investitionen. Da Tradingsim konzentriert sich auf den täglichen Handel lassen Sie mich zumindest durch einige grundlegende Crossover-Strategien laufen. Moving Durchschnittliche Crossovers und Day Trading Zwei einfache Moving Average Crossover Frühe in meiner Trading-Karriere und wenn ich früh sagen, ich meine die ersten paar Monate, hatte ich die helle Idee der Verwendung einer gleitenden durchschnittlichen Strategie, um mir neue gefunden Reichtum. Ich setzte mich auf die 5 und 10 Periode SMAs und einfach gekauft, wie die 5 überquerte die 10 und verkauft kurz, wenn die 5 überquerte unter dem 10. Ich dachte, ich war wirklich fortgeschritten, wenn ich beschlossen, nicht nur dieses System blind verwenden, sondern zu laufen Diese Analyse auf Bestände, die die besten Ergebnisse hatten. Wie Sie sich vorstellen können, über die Langstrecke begann ich, Geld zu verlieren. Ich bin aus Thema, ich glaube, ich habe schon klar, ich bin kein Fan von gleitenden durchschnittlichen Crossover. Also, reden wir mit zwei einfachen Mitteln. Das erste, was zu wissen ist, dass Sie zwei gleitende Durchschnitte auswählen wollen, sind irgendwie miteinander verwandt. Zum Beispiel ist 10 die Hälfte von 20. Oder die 50 und 200 sind die beliebtesten gleitenden Durchschnitte für längerfristige Investoren. Die zweite Sache kommt, um den Auslöser für den Handel mit gleitenden durchschnittlichen Crossover zu verstehen. Ein Kauf - oder Verkaufssignal wird ausgelöst, sobald der kleinere gleitende Durchschnitt über oder unter dem größeren gleitenden Durchschnitt liegt. Kaufen Sie auf einem Kreuz oben Im untengenannten Diagrammbeispiel von Apple vom 4/9/2013 Apple das 10 Periode SMA kreuzte über dem 20 Periode SMA. Sie werden feststellen, dass die Aktie hatte eine schöne Intraday-Lauf von 424 bis 428,50 Isnt, dass nur ein schönes Diagramm Die 10 Periode SMA ist die rote Linie und die blaue ist die 20-Periode. In diesem Beispiel würden Sie gekauft haben, sobald die rote Linie über dem Blau geschlossen, die Ihnen einen Einstiegspunkt etwas über 424 gegeben hätte. Verkaufen ein Cross Down Lets werfen einen Blick, wenn ein Verkauf Aktion ausgelöst wird. In diesem Beispiel wurde eine Verkaufsaktion ausgelöst, wenn die Aktie am 15.4.2013 aufgelöst wurde. Jetzt in beiden diesen Beispielen werden Sie feststellen, wie das Lager bequem in die gewünschte Richtung mit sehr wenig Reibung ging. Nun, dies ist die weiteste Sache aus der Realität. Wenn Sie sich die gleitenden durchschnittlichen Crossover auf einem beliebigen Symbol betrachten, werden Sie mehr falsche und seitliche Signale als High Returns feststellen. Dies liegt daran, die meisten der Zeit Aktien auf der Oberfläche bewegen sich in einem zufälligen Muster. Denken Sie daran, Menschen, ist es die Aufgabe der großen Geld-Spieler zu fälschen Sie bei jeder Runde, um Sie von Ihrem Geld zu trennen. Mit dem Aufstieg von Hedgefonds und automatisierten Handelssystemen. Für jedes saubere Crossover-Spiel finde ich, kann ich wahrscheinlich zeigen Sie ein weiteres Dutzend oder mehr, die nicht gut spielen. Dies ist auch der Grund, warum ich nicht empfehlen, die Crossover-Strategie als ein echtes Mittel, um Geld zu machen Tag den Handel der Märkte. Zusammenfassung Wenn Sie havent bereits es herausgefunden haben, ist der einfache gleitende Durchschnitt kein Indikator, den Sie als eigenständiger Auslöser verwenden können. Nun, das bedeutet nicht, dass die Indikator kann nicht ein großes Werkzeug für die Überwachung der Richtung eines Trends oder helfen Sie bestimmen, wenn der Markt wird müde, nachdem eine impulsive bewegen. Denken Sie, wenn die SMA als ein sehr einfacher Kompass. Wenn Sie detaillierte Koordinaten benötigen, benötigen Sie andere Werkzeuge, aber Sie haben zumindest eine Vorstellung davon, wo Sie sich befinden. Ich bin Mitbegründer von Tradingsim und ein IT-Spezialist, der sich auf Großsyste - me-Integrationsprojekte spezialisiert hat. Ich habe die Märkte seit 2000 aktiv gehandelt und glaube, dass echte handelnde Beherrschung von der Praxis kommt. Wenn Im nicht an einer neuen Handelsstrategie arbeitet, genieße ich, Zeit mit meiner Frau und Kindern zu verbringen.
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